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Impacto del covid-19 en la conectividad del mercado bursátil latinoamericano: un enfoque desde la teoría de grafos

Resumen en español

El presente estudio se enfoca en analizar las dinámicas y cambios estructurales ocurridos en el mer- cado bursátil latinoamericano antes, durante y después del brote de COVID-19, utilizando un enfoque metodológico basado en la ciencia de redes(teorı́a de grafos) y aplicando técnicas estadı́sticas para su validación. Se realiza una caracterización topológica de la red de empresas indexadas al ı́ndice S&P LA- TAM 40. Los resultados del estudio muestran que las redes complejas construidas en los tres perı́odos exhiben cambios topológicos estructurales significativos, permitiendo una caracterización detallada de las conexiones entre las empresas durante eventos extremos como la pandemia de COVID-19. Estos hallaz- gos, relacionados a la estructura de la red, proporcionan importantes elementos para evaluar el impacto de eventos extremos sobre el mercado bursátil latinoamericano y para el diseño de portafolios de inversión.